วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การออกแบบระบบเทรด พร้อมตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจากเครื่องมือ Fibonaci Retracement RSI MACD และ TrendLine

การออกแบบระบบเทรด พร้อมตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจากเครื่องมือ Fibonaci Retracement, RSI, MACD, และ TrendLine

หลังจากค้างไว้คราวก่อนจากเรื่อง ทำไมถึงต้องใช้เทคนิคในการช่วยซื้อขายหุ้น 1โพสนี้ จะเป็นการยกตัวอย่างการใช้เทคนิควิเคราะห์หุ้น รวมถึงการออกแบบการ Trade ของตัวเอง กราฟที่จะใช้ยกตัวอย่างนี้เป็นกราฟ จริง แต่ไม่ได้บอกว่าหุ้นจะขึ้นไปราคาเท่านั้นเท่านี้ นะครับ ไม่ชี้นำว่าหุ้นนี้ดีต้องเข้า ขอให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้ไปปรับใช้กับการออกแบบ ระบบการ Trade ของตัวเอง ใครเข้าซื้อเพราะตัวอย่างกราฟ ขอให้เจ๊ง เอ้ยเอาละยังไม่ทัน ไรมีแช่ง 555 ขำๆเอาเป็นว่าถ้าจะเข้าขอให้เข้าเพราะตัวเองคิดว่าดี จะคิดว่าดีหรือไม่ยังไงลองอ่านต่อครับ

ตอนเย็นๆหลังตลาดปิด ผมมักเปิดกราฟดูหุ้น สแกนหาไปเรื่อยเปื่อย ส่วนมากจะหาหุ้นที่ตกโหดๆ มาก่อนแล้ว(ช่วงนี้ก็หายากเหลือเกิน หุ้นดีๆมันขึ้นไปกับ Set หมด) หรือไม่ก็ที่ไซด์เวย์มานานราคาไม่ไปไหน มีหุ้นตัวหนึ่งที่ผมเล็งไว้เป็นการส่วนตัวหลังจากมัวเมาไปกับเซทกระทิงเข้าได้มีโอกาศกลับเข้ามาดู กราฟ แล้วมันก็เป็นดังรูป (คลิ๊กที่รูปเพื่อขยายขนาด)
มันแอบขึ้นและลงแล้วตอนไหนไม่ยักกะเห็น แต่ตอนนี้มันเตะตาเราแล้ว ทำไมเตะตา ไว้เดี๋ยวมาดูกันอีกที ขออิงกลับไปที่พื้นฐานหุ้นก่อน(ถึงจะเน้นการใช้เทคนิค แต่ผมก็ไม่เข้ามั่วหุ้นทุกตัวนะครับ) พื้นฐานตัวนี้ ผมเอาคร่าวๆแค่นั้น เปิดเข้าไปที่ www.set.or.th แล้วพิมตัวย่อหุ้นดูรายละเอียดเลย นักลงทุนแบบ VI เขาจะต้องเจาะงบแบบลึกซึ้ง ส่วนผมไม่ได้ทำขนาดนั้นหลักๆที่ผมดู มีเท่านี้ครับ
  1. คลิกที่ Tab บริษัท/หลักทรัพย์ เพื่อดูว่าบริษัทนี้ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ ราคาพาร์ เท่าไหร่ หรือจะให้ดีคลิ๊กเข้าไปดูเว็บไซท์เขาสักหน่อย
  2. คลิกที่ Tab งบการเงิน/ผลประกอบการ ตาจะมองไปที่ตัวแรก รายได้รวม ตัวถัดมาคือ กำไรสุทธิ ตัวแรกพอมองผ่านปราดแล้ว ควรได้ตัวเลขในใจทันที ว่าโดยปกติบริษัทนี้จะได้กำไรเท่าไหร่ ลองคลิ๊กไปทำตามดูนะครับจะเห็นภาพ ถ้าบริษัทไหน กำไร ผันผวน มองปราดแล้วไม่ได้เลข ผมจะไม่ค่อยชอบ ถือว่ากิจการไม่นิ่ง ในส่วนของ กำไรสุทธิ ก็เช่นกัน ตัวนี้อาจจะไม่ได้เลขในใจ แต่ขออย่าเดี๋ยว ติดลบ เดี๋ยว บวก ผันผวนแบบนี้ผมก็ไม่ชอบเช่นกัน จะลบ ให้ลบๆไปจนเริ่มดีขึ้น จะบวกก็บวกให้ตลอด หลักๆผมจะดูสองตัวนี้แหละ ต่อไปจะเป็นส่วนเสริมตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งดีคือ ROA และ ROE ผมไม่ได้ดู ส่วนผู้ถือหุ้นและ สินทรัพย์ทั้งหมดเพราะว่าสองตัวนี้จะบอกเราว่าสินทรัพย์ และ เงินส่วนผู้ถือหุ้น ถูกเอาไปใช้ทำกำไรให้เราได้ดีแค่ไหน บริษัทไหนใช้สินทรัพย์หาเงิน ROA ก็จะสูง เป็นต้น รายละเอียดลึกๆ ลองไป Search ใน GOOGLE ดูเอาเองว่ามันมีความหมายยังไงนะครับ สรุปสองตัวนี้ยิ่งสูง ผู้บริหารยิ่งเก่ง กิจการเข้าท่า สุดท้าย เงินปันผล ถ้ามีสม่ำเสมอยิ่งดี เพราะว่าเผื่อไว้กรณีเลวร้าย ถ้าเราติดหรือพลาด กับหุ้นตัวนี้ เงินปันผลอาจจะ พอเป็นยารักษาแผลได้บ้างครับ
  3. คลิกที่ Tab ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อดู การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) ส่วนนี้จะบอกเราว่ามีหุ้นกระจายอยู่ในตลาดมากแค่ไหน ยิ่งมีมากแสดงว่าสภาพคล่องในการซื้อขายจะสูง เราซื้อ หรือ ขายหุ้นได้เร็ว คนจะมาปั่นก็จะทำได้ยากขึ้น เพราะต้องใช้เงินเยอะขึ้น ส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ดูเก็บไว้ก็ดีเผื่อมีคนในแบล็คลิส ที่เราเคยรู้ว่าประวัติไม่ค่อยดี จะได้ระวังตัว 
จบขั้นตอนในการเลือกหุ้นง่ายๆที่นี่ นอกนั้นสิ่งที่มีผลกับราคาหุ้นจะไปว่ากันในกราฟแล้วครับ ติดตามต่อได้เลย

จากรูปกราฟที่เห็นข้างบน จะเห็นได้ว่าหุ้นที่ผมเล็งไว้ได้มีการไล่ราคาขึ้นมาและพักตัวในระยะสั้นๆ เตะตาตรงที่ว่าการพักตัวของหุ้นที่เห็นทำท่าจะไปสู่ Wave 3 ก่อนจะพูดถึง Wave 3 ผมลองมาดู Eliott Wave แบบคร่าวๆก่อนโดยไปอ่านบทความนี้ถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับ ใช้ Elliott Wave วิเคราะห์หุ้น

เข้าใจหลักการของ Eliott Wave  แล้วทีนี้มาว่ากันทำไมถึงต้องเล็ง Wave 3 ถ้าเป็นไปได้เราก็คงอยากจะเข้าซื้อหุ้นตั้งแต่มันเริ่มขึ้นที่ Wave 1 แต่ในทางปฏิบัติ แล้ว เราจะสังเกตุ Wave 1 ได้ยาก ราคาพักตัว หรือ Side way มาสักพักจะแทบไม่สามารถจับจังหว่ะได้เลยว่าหุ้นจะขึ้นทำ Wave 1 เมื่อไหร่ สิ่งหนึ่งที่พอจะเป็นไปได้คือ การติดตาม Fund Flow ของตลาด

เช่นติดตาม ว่าหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนกำลังถูกไล่ราคา เมื่อราคาขึ้นไปจนเริ่มมีการขาย เงินต้องไม่หยุดจริงไหมครับ มันต้องหาที่สิงสถิตที่ใหม่ หุ้น Side way ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เงินจะเข้า เป็นต้น รวมถึงแนวโน้มของกิจการ ข่าว การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจบริษัทนั้นๆ ก็มีส่วนให้หุ้นเริ่มวิ่ง (จะไม่พูดถึงหุ้นที่ มีคนเข้ามาปั่นโดยไม่มีพิ้นฐานอะไร เกิดขึ้นบ่อย ถ้าผมงงว่ามันขึ้นได้ยังไง ก็จะไม่ไปแตะแน่นอน)

กลับเข้ามาที่หุ้นตัวอย่างตัวเดิม ให้ชื่อนามสมมุติว่า XYZ แล้วกันครับหลังจากที่ผมสงสัยว่า มันได้ทำ Wave 1 แล้ว จะมองเป้าหมาย Wave 3 หรือแม้แต่ Wave 5 ยังไง ทีนี้จะมาถึงคราวของพระเอกของเราก็คือ เครื่องมือ Fibonaci Retracement นั้นเองโดยเครื่องมือนี้จะมีในโปรแกรมดูกราฟหลักๆทั่วไปนะครับ ตัวอย่างเช่นผมใช้ eFin Smart Portal ก็จะมืเครื่องมือนี้วางให้ใช้อยู่ 

ในการลาก Fibonaci Retracement จะทำด้วยการ ลากจากจุด สูงสุด ไปยังต่ำสุด หรือกลับกัน โดยจุดนั้นๆ จะต้องเป็นจุดที่มีนัยสำคัญ จุดนั้นๆจะมีนัยสำคัญยังไง ลองมาดูกันต่อครับ

จากหัวข้อบทความ ยังเหลือ RSI และ MACD สองตัวนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราชี้ให้ชัดว่าจุดไหนเป็น จุดสำคัญ ให้ดูจุดที่สำพันธ์กันของสอง Indicator นี้โดยจุดสูงสุด จรด จุดต่ำสุด เทียบกับราคา มีนัยสำคัญไหม จากรูปเราลาก จากจุดต่ำสุด ไปสู่จุดสูงสุด ดังที่เห็นอธิบายในรูป นี่คือการตั้งสมมุติฐาน ว่าตรงนี้เป็น Wave 1

หลังจาก ลาก Fibonaci Retracement เป็นที่เรียบร้อยมาดูกันว่ามันบอกอะไรกับเราได้บ้างครับ ผมกำหนดค่าให้ Fibonaci Retracement นี้มีตัวชี้เป็น บวก และ ลบ โดยมีค่าต่างๆแบบนี้นะครับ 161.8, 132.8, 100, 61.8, 32.8, 0, -32.8, -61.8, -132.8, -161.8, -261.8, -361.8 ค่าต่างๆเหล่านี้ ถ้าเป็นราคาปัจจุบันที่เราลาก จะเป็น 0-100 เท่านั้น ส่วนค่าค่าอื่นๆ จะเป็นการคาดการณ์ อนาคต กรณีที่ หุ้นขึ้นไป หรือลงไป แต่ละค่ามักจะมีนัยสำคัญ ในการพักตัว หรือการเป็นแนวรับ แนวต้านทั้งนั้นครับ

จากรูป เราจะได้สมมุติฐานว่า Wave 1,2 และ 3 จะเป็นรูปแบบไหนแล้วครับ ส่วนราคาเป้าหมายของยอด Wave 3 โดยปกติขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดกับหุ้นตัวนั้นๆ มีเรื่องดี มีอะไรเปลี่ยนแปลง มีเงินเข้ามาเยอะ จะสะท้อนออกมาในกราฟ โดยรวมผสม กับอารมณ์ และ ความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นตัวนั้นๆ ครับ โดยปกติ ยอดของคลื่น 3 มักจะไปจบที่ Fibo -32.8, -61.8%, -100% ถือเป็นกระทิงย่อมๆ -132.8, -161.8 ถือว่าเป็นกระทิงป่าปราดเปรียว มาบ่อยถ้าตลาดรวมเป็นขาขึ้นใหญ่ ตัวท้าย เป็นกระทิงเทพ -216.8%, -316.8% หรือมากกว่านั้น กระทิงเทพนี้มักมาก็ต่อเมื่อกิจการมีการเปลี่ยนแปลง ครั้งใหญ่ ต่อพื้นฐานกิจการ หรือที่เรียกกันว่า พื้นฐานเปลี่ยนแว้ววว นั้นเองครับ

ลองเข้าไปตีหุ้นดูหลายๆตัว จะเห็นได้ชัด ว่าทำไมกิจการนั้นๆ จึงขึ้นเอาขึ้นเอา แล้วจะขึ้นไปถึงไหนน้อ เมื่อก่อนต้องมั่วเล่นอย่างเดียว ตอนนี้จะเริ่มคลำทางเห็นแล้ว ว่ามันจะขึ้นไปถึงไหน ไปพักที่เท่าไหร่ เท่าไหร่ ถึงเรียกว่าขึ้นเวอร์ ลงเวอร์ ตลาดบ้าคลั่ง ตลาดเงียบเหงา และที่สำคัญที่สุด เราจะรู้ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนของตลาด ต้องเตรียมตัวยังไงกับราคาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อันสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงรอบนี้ คือการจำกัดกรอบการเคลื่อนไหว หลังจากที่เราได้ภาพกว้างๆ ซึ่งเป็นสมมุติฐานที่เราสร้างขึ้นตาม หลัก Elliott Wave ทีนี้มาจำกัดกรอบในการ Trade ของเรากันบ้างดีกว่า การจำกัดกรอบก็เหมือนกันเอาปืนประทับบ่า และเล็งไปที่เป้าหมาย ที่เราตั้งไว้ ถ้าเกิดว่าเล็งไปแล้วมันไม่ตรงมันไม่โดน เราจะยิงเม็ดเงินของเราออกไปทิ้งทำไมจริงไหมครับ เราก็ต้องรอแรงลม รอจังหวะให้เป้ากลับเข้ามาอยู่ใน ศูนย์เล็งของเราอีกครั้งเราจึงยิง พูดมายืดยาว สิ่งที่เราจะใช้ช่วยเล็งเป้าก็คือ Trend Line นั้นเอง ลองมาดูกันครับ

จากรูปข้างล่างนี้ ผมได้ลากเส้น Trend Line มา 3 เส้น เริ่มที่เส้น สี เขียว หลังจากนั้นผมก็ลากเส้นที่สอง หรือไม่เราอาจจะใช้เครื่องมือ Parallel Line ช่วยลากเหมือนในกรณีนี้ ผมทำออกมาอีกสองเส้น คือสีเหลือง และ สีแดงนำมาวางเป็นกรอบแนวรับ แนวต้านไว้ครับ ทีนี้จุดประสงค์สำคัญก็คือ การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามความเป็นไปได้ต่างๆ และวางแผนรับมือกับมันครับ
หุ้น XYZ นี้ผมได้เข้าซื้อไปเมื่อราคา 5.5 บาท นับแท่งเทียนจากวันปัจจุบันย้อนหลังไป 3 แท่งวันนั้นคือวันที่เข้า ทีนี้สิ่งที่คาดการณ์ก็คือ หุ้นจะต้องขึ้นไปในกรอบ ตามลูกศร เส้นประสีขาว โดยจุด ขายทำกำไร จะเป็นที่ราคาที่มี นัยสำคัญต่างๆ โดยตัวนี้ผมตั้งใจไว้ว่าว่าราคา ที่ 6 บาทสำคัญเพราะเป็น Hight เดิม ลองดูภาพประกอบไปด้วยนะครับ และทั้งยังไปชนเทรนด์ไลน์ที่ตีไว้ หลังจากหุ้น XYZ วิ่งผมจึงได้ตั้งขายไว้ตั้งแต่กลางคืนเลยที่ราคา 5.95 บาท ไม่คิดจะต่อ เพราะอันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวผม เวลานั่งเฝ้า หรือดูราคาแล้วตัดสินใจซื้อขายมักโดนตัวเลขในกระดาน ปั่นหัวเอา ขายก็กลัวถูก ซื้อก็กลัวแพง ในเมื่อเรามีระบบของเราแล้วก็ทำตามมัน ตั้งไปเลยเป็นต้น ถ้าเกิดว่ามันขึ้นต่อ และยังอยู่ในช่อง Trend Line หลังจากขายแล้ว ผมก็จะตามไปซื้อต่อ แต่จะขายทิ้งทันที ถ้าราคามันหลุด Trend Line ตามลูกศร เส้นประสีแดงยิ่งถ้าเบรกข้างบน ไปเข้าสู่ช่องระหว่าง Trend Line สีเหลือง กับเขียว ยิ่งซื้อยิ่ง Save ความเสี่ยงที่จะลงเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวมีน้อยลง เพราะยังไงคนน่าจะมาวัดใจกันที่เส้นเทรนด์ไลน์ สีแดงก่อนครับ สิ่งที่เราต้องทำก็คือ ถ้ามันอยู่ในกรอบ Trend Line เงินเราก็จะยังอยู่ ส่วนถ้ามันเริ่มดื้อ หลุดกรอบ ออกไป ก็ตัดขายทิ้ง ไปดูหุ้นตัวอื่น ตัวนี้ผมได้ขายแล้ว ที่ราคา 5.95 แต่ไม่ตัดทิ้งนะครับ ยังตามเพราะราคามันยังอยู่ในกรอบ และพร้อมจะเข้าเมื่อ ราคาลงมาแตะเทรนด์ไลน์เส้นล่าง แล้วไม่หลุด ก็ไปด้วยกันต่อ ครับ
สรุปหัวข้อนี้ ดังนี้นะครับ
  1. พยายามเล็งหุ้นไว้ โดยใช้ข้อมูลพื่นฐานช่วย กิจการดีลงทุนมีกำลังใจ กำไรก็จะตามมาครับ
  2. ใช้ Fibonaci Retracement เช็ค Elliot Wave เพื่อดูว่าขณะนี้ราคาอยู่ที่ตรงไหนของตลาด ตลาดกำลังเริ่มวิ่ง หรือ จะวายแล้ว เช็คความเสี่ยงว่าตรงจุดนี้ถ้าเราเข้าซื้อ ความเสี่ยงเสียเงินมากสุด ต่อ กำไรมากที่สุด อยู่ที่เท่าไหร่ เช่นหุ้นตัวอย่าง XYZ ตัวนี้ผมวางว่าถ้าพลาด แบบไม่ทันขายจริงๆ ราคาจะลงไปอยู่ที่พื้นเดิมประมาน 4.3 บาท แต่กรณีที่วิ่งขึ้น ราคาอาจไปจบที่ 7-8 บาท ผมเข้าซื้อที่ 5.5 บาทเพราะฉะนั้น ผมมีสิทธิ์ขาดทุนได้ที่ 1.2 บาท และมีโอกาศกำไรได้ถึง 2.7-3.7 บาท เมื่อให้โอกาศขาดทุน คือ X โอกาศกำไรคือ Y นำ X/Y ถ้าได้ค่าน้อยกว่า 1 ก็ถือว่าโอเค กรณีผมตีไว้ที่ Y= 3  X/Y จะได้เท่ากับ 0.4 ยิ่งน้อย โอกาศกำไรเยอะยิ่งมาก ก็เลยถือว่าเป็นตัวที่น่าเสี่ยง
  3. ใช้ Trend Line เพื่อเล็งราคาว่าเปลี่ยน เทรนด์ จากขึ้นเป็นลงจากลงเป็นขึ้นหรือยัง สร้างระบบการเทรด ของเราที่ตรงนี้ โดยอย่าลืมดูตัวเองว่ามีนิสัยยังไงด้วยนะครับ 
สุดท้าย ใครเอาบทความนี้ไปเผยแพร่ โปรดให้เครดิต กลับมาที่ Page www.facebook.com/ThaiTraderPage หรือว่า thaitraderblog.blogspot.com ด้วย นะครับ จะได้มีกำลังใจเขียนบทความใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ

และอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวการตีกราฟ หรือการเขียนบทความได้ที่นี่ www.facebook.com/ThaiTraderPage

ถ้าใครได้ไอเดียจากบทความนี้แล้วนำไปปรับใช้ จนร่ำรวย ชีวิตมีความสุขขอให้ผลบุญนั้นไปถึง เพื่อนๆ คนรอบข้างอันเป็นที่รักของผมทุกคนด้วย ^^

การรู้จัก ศึกษาหาความรู้มีได้ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไป รักสิ่งใด ตั้งใจทำตั้งใจศึกษาสิ่งนั้นให้ถึงที่สุดครับ


2 ความคิดเห็น: