MACD Moving Average Convergence / Divergence พระเอกของการอ่านเทรนด์ การหาพลัง หรือ Momentum

ติดค้างเรื่อง Indicators มาหลายวัน วันนี้มาต่อที่ตัวเด่นขวัญใจผมเอง MACD Moving Average Convergence / Divergence  นั้นเอง

MACD ถูกสร้างมาจากเส้นค่าเฉลี่ย ma นิยมใช้ ema ในการคำนวน เส้น ema เป็นยังไงลองกลับไปอ่านบทความเก่าเรื่อง ma ได้นะครับ เส้นนี้เป็นการให้น้ำหนักกับ ช่วงใกล้กับวันปัจจุบันมากกว่านั้นเอง

ในการคำนวนหา MACD นั้นจะเป็นการใช้เส้น ema 2 เส้น เส้นยาวกับเส้นสั้น มาลบกัน  ถ้าได้น้อยกว่า 0 ก็คือ เส้นสั้นอยู่ใต้เส้นยาว ยิ่งมากยิ่งแสดงว่ามันเป็นขาลงมาก ในกรณีขาขึ้นก็ตรงกันข้ามกันไปครับ เส้นค่าเฉลี่ย ที่นำมาใช้หา MACD มักจะใช้ เส้น ema 12 เป็นเส้นสั้น และ ema 26 เป็นเส้นยาว (เราจำเป็นต้องปรับเป็นอย่างอื่นไหม จะปรับก็ได้แต่ใช้ที่คนอื่นเขาใช้ดีกว่า เพราะเราจะใช้ดูคนอื่นว่าเขาคิดยังไง ไม่ได้ใช้ดูความอินดี้ในใจเรา ถ้าใช้เส้นที่สั้นหรือยาวขึ้น ความเร็วของการบอกก็จะสั้นยาวตามกันไปครับ)

   

เรามาถอดความตรงนี้กันหน่อยเพื่อให้เข้าใจว่า MACD ให้อะไรกับเรา  จากวิธีการหา MACD จะเห็นว่าต้นกำเนิดของมันมาจากแท่งเทียนกราฟราคา หลังจากนั้นถูกแปลงเป็นเส้น ema แล้วนำมาลบกันเพื่อเป็น MACD

เจ้า MACD Moving Average Convergence / Divergence จึงเป็นส่วนผสมของ ราคา กับ เวลา มันจะบอกว่าราคา ในช่วง 12 แท่งเทียน ล่าสุด เทียบกับ ราคาในช่วง 26 แท่งเทียนล่าสุดนี้ มีลักษณะอย่างไร

ถ้า MACD อยู่ต่ำกว่า 0 ก็หมายความว่า ในช่วง 26 แท่งเทียนที่ผ่านมา 12 แท่งล่าสุด มันลงต่ำลงกว่า 14 แท่งก่อนหน้านั้น นั้นก็คือขาลงนั้นเอง

แล้วถ้ามากกว่า 0 ละ ก็หมายถึง 12 แท่งล่าสุด มันมีลักษณะราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 14 แท่งก่อนหน้านั้น มันก็คือช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นนั้นเอง

ทำไมต้องมาเข้าใจตรงนี้  ก็เพื่อจะได้เห็นว่า MACD มันไมได้มีมิติเพียงแต่ ราคาหุ้นเพิ่มลดเท่านั้น มันยังรวมเอามิติของ เวลาเข้ามาด้วย โดยให้ความสำคัญ กับ ช่วงเวลาใกล้ๆ ล่าสุดมากกว่า ตรงนี้ ทำให้เราคิดได้ว่า ถ้าเราเอา MACD ของตอนนี้ ไปเปรียบเทียบกับ MACD เมื่อ3ปีก่อน ในกราฟ day ที่ ช่วงของเส้น ema ที่เอามาทำ MACD นี่ไม่ครอบคลุมมันเหมาะสมไหม หลายๆคนเอา MACD ของหลายปีก่อนโน้น ซึ่งนานมาก มาเทียบกับ MACD ปัจจุบัน ซึ่งต้นกำเนิดของข้อมูลมันคนละเรื่องกันเลย มันก็พลาด ผลที่ได้ไม่ตรง ทั้งนี้ทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับ Time Frame ที่เราใช้ด้วยนะครับ

ถ้า Time frame day MACD 1 ค่า อาจจะครอบคลุมเวลาแค่ 26 วันหรือ 1 เดือน แต่ถ้าเป็น Time frame week  มันก็จะครอบคลุม เวลาถึงครึ่งปี ตรงนี้ตีให้แตกจะได้เอาไปใช้ถูก เช่น ถ้าคุณ ดูที่ Time frame 120 นาที เห็น divergence จะไปหวังว่ามันจะกลับตัวทั้งเทรนด์ในรอบเป็นเดือน อันนี้ก็จะพลาดเป็นต้นครับ

เข้าใจนิยาม เรื่อง MACD แล้วว่าสร้างมาจาก ราคาบนกราฟ และเวลา สิ่งนี้แหละที่เราเรียกว่า MOMENTUM มันคือความเร่งของราคา ไอ้ความเร่งนี้ถ้าใครเรียน ฟิสิกข์มาเมื่อมอปลาย มันก็คือ เกี่ยวกับ เวลาและมวลของมัน มวลที่ว่านี้ จะไปได้เร็วแค่ไหนก็ต้องมีแรงนั้นเอง แรงในหุ้น ก็คือ ความอยากของคนดูได้จากไหน ก็จากโวลุ่มนั้นเองครับ แล้วต่อไปเรามาดูกันว่าจะใช้ MACD ยังไง

คำตอบก็คือ ใช้เพื่อเช็คการกลับตัวของหุ้น ตรงส่วนนี้ถ้าใช้ร่วมกับ Elliot wave จะยิ่งทำให้การเทรดของเรารัดกุมมากยิ่งขึ้น เพราะ ใน Elliott wave เรารู้ว่าหุ้นจะขึ้นไปเป็น wave ต่อไป แต่เราไม่รู้แน่ชัดได้ว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นจบ 

ให้ใช้ MACD ประกอบ จับตาเช็คเวลาที่ ราคาทำ new hi หรือ new low ดังนี้ สมมุติว่าราคาเป็นเทรนด์ขาขึ้นตามรูป 

ช่วงเวฟ 1 ที่เป็นกรอบสีเหลือง เราจะสังเกตุเห็นว่า MACD ได้พุ่งขึ้นสูงมาก เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่ขึ้นเหนือ 0 มา หลังจากนั้นราคาเริ่มหมดกำลังลง ถ้าเราดูกราฟใน Time Frame ที่สั้นลงช่วงนี้จะเห็น สัญญาน bearish divergence ระยะสั้น แน่นอนว่าเมื่อเห็น bearish divergence ระยะสั้น ก็ต้องคิดกรอบเวลาให้ถูกว่ามันจะย่อใหญ่หรือเล็ก ตามที่เขียนข้างบนนะครับ 

ในส่วนเวฟ 1 นี้ คนส่วนมากยังไม่ทันเข้าหรอก มักจะจับตาดู หลังจากราคาขึ้นไปเหนือเวฟ 1 ถึงได้เข้า ถ้าเราเจออะไรแบบเวฟ 1 นี้ก็ให้เตรียมจับตาเลย VOLUME มาเมื่อไหร่ ก็เตรียมกระโดดเข้า 

ทีนี้เรามาดูเวฟ 3 กันต่อตรงส่วนนี้ในกรอบสีเขียว จะเห็นว่าราคาขึ้นไปแบบรุนแรง  สังเกตุ MACD ก็พุ่งขึ้นเช่นกัน โดยที่พุ่งสูงกว่าเวฟ 1 อันนี้จะเป็น อาการปกติของ เวฟ3 คนจะมั่นใจมาก ราคาจะขึ้นแรง Volume มักจะเยอะ ตรงนี้เราเข้าจะถือเป็นจังหวะที่ดี เมื่อราคาไปถึงยอดเวฟ 3 แล้วในระยะสั้นจะเกิด bearish divergence เช่นเคยเป็นเหตุให้มีการย่อเพื่อทำเวฟ 4 

 แต่ระยะยาว เราจะเห็นว่าระหว่างเวฟ 1 กับ 3 MACD ยกสูงตามราคาที่ทำยอด New Hi .ใหม่นั้นบ่งบอกถึงสัญญาน Bullish Convergence ซึ่งก็คือ ลงรอบนี้ จะมีการเด้งที่ อย่างน้อยน่าจะถึง ยอด เวฟ 3 เดิม หรือทำ New Hi ใหม่นั้นเอง  

หลังจากนั้นราคาก็เดินทางไปสู่ เวฟ 5 ตรงนี้สำคัญมาก เมื่อเข้าสู่เวฟ 5 ถ้าคุณไม่มีหุ้น ก็ไม่ควรจะไปแตะมันอีกแล้ว แต่ถ้าคุณมีหุ้นที่ซื้อมาตั้งแต่เวฟ 1 3 ตอนนี้เป็นเวลาที่คุณต้องหาจังหวะ ออกของ 

ในช่วงเวฟ 5 ลองสังเกตุ ดูที่ MACD ครับ ในกรอบสีแดงที่ล้อมไว้ คุณจะเห็นว่า MACD มันจมน้ำ ลงไปพอเงยหน้าขึ้นมาหน่อยก็จมลงอีก แต่ราคา กลับวิ่งขึ้นสวน เมื่อเจอแบบนี้ ถามว่าให้ขายเลยหรือไม่ คำตอบคือไม่ แต่ต้องระวังให้หนัก ตอนนี้จะใช้เทรนด์ไลน์ หรือ ema ในการกำหนดขายก็ได้ คือถ้าหลุด ให้ขาย เพราะว่า macd ที่ ลงสวนราคาหรือที่เราเรียกว่า Bearish Divergence นี้แสดงให้เราเห็นว่า 

คนในตลาด เขาซื้อกันหมดแล้ว ไอ้ที่ขึ้นมานี่ แมงเม่าเข้าทั้งนั้น ช่วงเวลาแบบนี้แหละ ที่ใครเข้าไปรับของมา เตรียมเป็นเม่าเฝ่าดอย กำลังซื้อไม่มี แต่ดันเข้าไปไล่ราคาเอา สุดท้ายแล้วจะขายให้ใคร ในเมื่อคนซื้อไม่ค่อยมีแล้ว ต้องคิดมากๆ  หลังจากนี้ถ้าราคาถึงยอด แล้วลงมา แล้วเด้งไปไม่ถึงไฮเดิม ก็เตรียมล้างพอร์ท นั้นหมายถึง เราเข้าสู่เวฟที่ 1 ของขาลงแล้วครับ

ในทางกลับกันในขาลงเราก็ทำเช่นเดียวกันครับ เมื่อเราเจอเวฟ 1 ของขาลงแล้ว ก็ควรจะปล่อยออกหมด ระหว่างที่มันทำเวฟ 234 ก็ไปเล่นหุ้นตัวอื่นหรืออยู่เฉยๆ เมื่อราคาเข้า สู่ช่วงเวฟ 5 เราก็จะกลับมาจับตาว่า เกิดการขัดกันของราคาและ MACD หรือยัง ถ้าราคาลงเรื่อย หรือว่าเกาะเส้นแนวรับหลักสวยๆอยู่ และ MACD กลับวิ่งขึ้นสวน  อันนี้คือสัญญานให้ระวังการกลับตัวแล้ว เราต้องกลับมาจับตามองโวลุ่ม ถ้าโวลุ่มเข้าเมื่อไหร่ก็กระโดดเข้าให้ทัน นั้นเอง

MACD ถ้าฝึกใช้ให้ถนัดให้ฉมัง บางคนแทบไม่ดูราคาหุ้นเลยครับ เอา MACD อย่างเดียว ก็หากินได้แล้ว มันเป็นเครื่องมือที่ดีมากในการดูว่า MOMENTUM เมื่อใช้ร่วมกับ Volume จะเห็นได้เลยว่าคนในตลาดคิดอะไรกันอยู่ มีมือมืดแอบขาย แอบซื้อไหม หลายๆคนถามว่า ไอ้เจ้าแอบขายแอบซื้อนี้มาจากไหน ก็จากตรงนี้แหละ การขัดแย้งกันของราคาและ MACD แล้วดันแอบมีโวลุ่มดุ่มๆขึ้นมาพอให้เนียน ๆลองไปหาดูหุ้นตัวอื่นๆ ดูด้วยนะครับ ช่วงก่อนจะเห็นเยอะมาก 

หุ้นตัวไหน มีข่าวเกี่ยวกับงาน งบ หรือ ข่าวอะไรก็ตามที่มีลักษณะไม่ปัจจุบันทันด่วน คือมีคนรู้ก่อนออกแน่ๆ แล้วพอออกมาแล้วราคาพุ่ง ให้ลองไปดู MACD กับ Volume ก่อน วันพุ่งจะเห็น ชัดว่าพวกแอบซื้อแอบขาย เราจับมันได้ ไม่จำเป็นต้องไปรอฟังข่าว ที่เขา ประกาศออกมาเพื่อเชือดเราครับ

ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเอกที่ควรฝึกใช้ให้คล่อง ตัวเดียวก็หากินได้แล้วครับสำหรับ MACD Moving Average Convergence / Divergence

Read More

Moving Average EMA SMA ใช้ยังไง ง่ายและมีประโยชน์แค่ไหนลองมาดูกัน

ต่อมามาดู เส้น MA Moving Average กันบ้าง สำหรับเส้นนี้ผมถือว่าเป็นเส้นสารพัดประโยชน์ มันต้องผ่านมือผ่านตาทั้งมือเก่ามือใหม่มาแล้วทั้งนั้น

ถ้าตลาดหุ้นเป็นหนังเรื่องหนึ่ง เส้น MA หรือ Moving Average นี้ก็ถือว่าเป็นดาราสมทบชายยอดเยี่ยม เป็นเพื่อนที่แสนดีของพระเอกนางเอก เป็นต้นกำเนิด และถูกใช้ควบคู่กับ INDICATORS หลายๆตัวครับ

เจ้าเส้น MA Moving Average นี้คือการนำข้อมูลย้อนหลังมาหาค่าเฉลี่ย แล้วพล็อทลงไปบนกราฟ ผมใช้คำว่า "คือการนำข้อมูลย้อนหลัง" ไม่ใช้คำว่า ราคาย้อนหลัง เพราะว่า ใน INDICATOR หลายๆตัวก็นำข้อมูลของมันมาหาเส้น MA ด้วยเหมือนกัน ไม่ได้ใช้แต่เฉพาะในราคาเท่านั้น

   

การหาค่าเฉลี่ยจะใช้ข้อมูลย้อนหลังกี่วันมาเฉลี่ยก็แล้วแต่เราตั้งค่าเช่น เอาข้อมูล 12 วันย้อนหลังมาหาค่าเฉลี่ย MA จุดแรกของกราฟก็จะถูก พล็อทลงเมื่อบนกราฟมีข้อมูลอย่างน้อย 12 อันใช่ไหมครับ ดังนั้นเราจะเห็นว่า เส้น MA ของแต่ละช่วงเวลาจะสั้นยาวไม่เท่ากัน MA ที่ใช้ 200 วัน จะมีเส้นสั้นกว่า 12 วัน เพราะกว่าจะเริ่มพลอท จุดแรกได้ก็ปาเข้าไป 200 วันแล้วเป็นต้น

ส่วน SMA EMA ต่างกันยังไง คำตอบก็คือ EMA เป็นการให้น้ำหนักกับข้อมูลที่ใกล้กับปัจจุบันเป็นหลัก ส่วน SMA ให้น้ำหนักกับทุกวันเท่ากันหมด ความที่สถานการณ์ตลาดมันเปลี่ยนได้ทุกวัน EMA จึงมักนิยมใช้มากกว่า SMA ครับ ให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดดีกว่า

ประโยชน์ของ เส้น Moving Average มีอะไรบ้าง คงไม่ไล่หมดเพราะเยอะมากเหมือนกัน เอาหลักๆที่เราต้องใช้ และถ้าตอนนี้เรายังไม่มีวิธีหรือความรู้อื่นที่ดีกว่ามาแทน ใช้ตัวนี้แหละ ง่ายและผิดพลาดน้อย

1 Moving Average MA บอกเทรนด์ของราคา เราจะใช้ ema บอว่าช่วงนี้เป็นขาขึ้น หรือลง หรือออกข้าง ก็คล้ายๆที่เราดูแท่งเทียนนั้นแหละครับ แต่ว่า การใช้ ema หลายเส้นมาร่วมกัน เช่น เส้น สั้น กลาง ยาว ตามแต่เรากำหนดว่าสั้นจะสั้นแค่ไหน ยาวจะยาวแต่ไหน มาวิเคราะห์ร่วมกัน จะทำให้เราเห็นภาพชัดๆมากยิ่งขึ้น หลักการก็คือ ถ้าเส้นสั้นตัดเส้นยาวกว่าขึ้น แสดงว่ามีเทรนด์ที่จะขึ้น ขาลงก็กลับกันเป็นเส้นสั้นตัดเส้นยาวกว่าลง

ตัวอย่างเช่น ถ้าหุ้นตกแรงมาแล้วเรากำลังเฝ้ามองอยู่ถ้าเส้น ema 12 ชี้ขึ้นตัดกับ ema 50 แล้ว ผมจะไม่บอกว่าจุดนี้ต้องรีบเข้านะ มันมีอีกหลายองค์ประกอบ ให้คุณพิจรณาสิ่งอื่นประกอบ เช่น เทรนด์หลักของตลาด โวลุ่มที่มีเข้ามา เป็นต้น แต่ความหมายของเส้น ema 12 ตัด ema 50 ขึ้นก็คือ ในช่วง 12 วันหรือ 12 แท่งที่ผ่านมานี้ ราคามันสวนทิศขึ้นมาดีกว่าในช่วง 50 วันหรือ 50 แท่งก่อนนี้มาก ถ้าโวลุ่มคอนเฟิร์มสักแท่ง ก็น่าตามอะไรแบบนั้น

2 Moving Average MA จำกัดสัญญานหลอก หรือ นอยส์ ของกราฟราคา เพื่อนๆคงเคยเจอแบบว่า ราคาขึ้นไปอยู่ดีๆ สมมุติว่าเราใช้ ema 12 วันเป็นตัววัดในระบบเทรดของเราว่า ถ้าหลุด เส้นนี้เมื่อไหร่เราจะขาย แต่วันดีคืนดีมันหลุดมาจึกหนึ่ง แล้วเราก็ขายตามระบบที่วางไว้ น่าปรบมือให้กับความมีวินัยของเรามาก

หลังจากนั้นสามวัน ราคามันกลับขึ้นไป เหนือเส้น ema 12 วันอย่างเร็ว แล้ววิ่งตลบไม่เห็นฝุ่น ปล่อยให้เรานั่งงง คิดว่านี้ระบบเทรดของตรูมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอว่ะ เจ้าสิ่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าสัญญานหลอก หรือ Noise

เราจะจำกัด เจ้า noise นี้ยังไง แนะนำให้ดูพฤติกรรม ในอดีตของหุ้นเป็นตัวๆไปเลย ถ้าเส้น ema 12 เป็นเส้นที่เร็วที่สุดของเรา ให้สร้าง ema อีกเส้นที่ช้ากว่าเส้นแรก โดยที่เส้นที่ 2 นี้จะเป็นตัวที่สามารถรองรับ noise ในอดีต ของหุ้นได้ ลองสร้างดูแล้ว ดูย้อนหลังไปว่า ราคาที่หลุดแล้วเด้ง ส่วนมากมันเด้งที่เส้นเวลาเท่านี้ของเราไหม เช่น อาจจะสร้าง ema 29 มาอีกเส้นให้วิ่งคู่กันไป

ถ้าราคามันหลุด ema 12 มาแล้วให้ระวัง ถ้าชน ema 29 ไม่หลุดก็อย่าเพิ่งขายมันอาจจะเป็น Noise แต่ถ้าหลุดอีก ก็ขายทิ้งไปเป็นต้น จำนวนวันใน ema นี้เป็นตัวอย่างนะครับ เอาไปปรับใช้เองว่าจะใช้กี่วัน แต่นะนำว่าชาวบ้านเขาใช้กี่วันก็ใช้เหมือนเขานั้นแหละ ไม่จำเป็นต้องอินดี้ตั้งไม่เหมือนคนอื่น เพราะเราใช้มันดูคนอื่นว่าเขาคิดยังไง เราไม่ได้ดูว่าเราคิดยังไงกับมัน

3 Moving Average MA ใช้เป็นแนวรับแนวต้าน ถามว่าทำได้ไหม ก็ตอบว่าทำได้ ถามว่าดีไหม ตอบว่าแค่ไม่เลว แนวรับแนวต้านที่สำคัญกว่าผมยังเชื่อว่าควรใชั Elliott Wave (อันนี้เราจะมาว่าละเอียดกันอีกที ที่จริงเคยเขียนแล้วในบล๊อกนะครับ) แนวต้านแนวรับหลักๆของ Moving Average สุดท้ายแล้วมักจะถูกเบรก ถ้ามันยังอยู่ระหว่างเวฟ  มีแต่แนวรับแนวต้านระยะยาวจริงๆเช่น ema200 วันเป็นต้น ที่สุดท้ายแล้วมีสิทธิ์จะเอาอยู่

ถ้าเราไม่รู้หรือไม่คิดจะศึกษา Elliott wave ก็สามารถใช้ ema นี้เป็นรับต้านแทนได้ แต่คุณอาจจะพลาดกินคำใหญ่ได้แค่นั้นเอง

4 Moving Average MA ใช้เช็คการบีบตัวของราคา ส่วนนี้จะคล้ายๆกับข้อ 3 คือการใช้หาแนวรับแนวต้าน เพราะว่า ราคามันจะบีบตัวก็ที่แนวรับแนวต้านนี่แหละ ถ้าราคาบีบตัวโดยเส้น ema หลายๆเส้นของเรามันบีบเข้าชิดกันขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า ตรงนั้นเป็นแนวรับ หรือแนวต้านที่สำคัญ อีกไม่นาน จะมีการวิ่งแน่

ไม่ว่าจะเป็นวิ่งเบรก หรือ วิ่งหลุด ให้สังเกตุเทรนด์หลักประกอบ และ โวลุ่มครับ

ยังมีอีกมากมายที่เราใช้ประโยชน์ได้จาก Moving Average MA วันนี้เอาหลักๆเท่านี้ก่อน สำหรับ Moving Average MA นี้ บางคนไม่ใช้อย่างอื่นเลย ใช้ตัวนี้ตัวเดียว ทำกำไรมากมายก็มีให้เห็นนะครับ ข้อดีของมันคือง่ายทั้งการทำความเข้าใจของที่มามัน และง่ายทั้งการเอาไปใช้ แถมยังถือว่ามีประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับอะไรที่เข้าใจง่ายๆแบบนี้

สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาศึกษาใหม่ Thai Trader แนะนำให้ศึกษาการใช้ Moving Average ให้แตก บางทีมันอาจจะเข้ากันได้ดีกับนิสัยส่วนตัวของเรา แล้วไม่จำเป็นต้องไปดูอย่างอื่นอีกเลยครับ

รอบหน้ามาว่ากันถึง ดาราสมทบฝ่ายหญิ่งกันบ้าง ใช้ดูเทรนด์แนวรับแนวต้านได้ดีและง่ายพอๆกับ Moving Average เป็นหนึ่งในเครื่องมือไม่ใช่ Indicator เพื่อนๆว่าเธอคนนั้นคือใคร ฮ่าๆๆ

Read More